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Cervantes

Este hilo es para que podamos recoger todos los indicadores que influyen en las variaciones de los distintos mercados y la influencia que tienen en los mismos.

Al agregar un nuevo indicador, sería de enorme utilidad poder poner una breve explicación sobre su influencia o un link a información sobre el mismo que nos pueda ayudar a conocer mas herramientas para poder analizar mejor los mercados.

[Deleted User]

Hola, pego un enlace sobre el indicador de fuerza relativa RSI, en el cual podreis, a parte de recibir una explicacion, ver como se forma una divergencia.
Saludos
Pd. Hay enlaces mas profundos, pero he puesto este por su sencillez.
http://www.invertirenbolsa.info/analisis_tecnico/analisis_tecnico_rsi.htm

Strauss

Yo pego una página que habla del estocástico.

http://www.efxto.com/indicadores-mas-usados/estocastico

Otros indicadores muy usados son MACD, Bandas de Bollinger, medias móviles, ... pego está página que trata varios temas y es bastante completa y otra aprovechando la que comenta sevillano en el menu general del analisis técnico aparecen todos los indicadores (bueno es una buena página para dedicarle un rato):

http://www.muchapasta.com/forex/forex.php
http://www.invertirenbolsa.info/analisis_tecnico.htm

guillem

Strauss es una pagina para dedicarle dias,gracias por molestaros para q los demas aprendamos,hay mucho q estudiar.Si pudierais cuando tengais un momento podriais colgar un grafico con una pequeña explicacion para q lo entendamos los q nos estamos iniciando en esto,un caso practico .Gracias

Bala

Aquí os dejo un par de cursos introductorios online sobre Ondas de Elliot.
http://www.youtube.com/watch?hl=en&v=an74rPw0YmU&gl=US
(me hice un fichero excel igual que el que se explica; quizás se pueda compartir - Cervantes? -)

Y el segundo, un poco más extenso:

Enlace para descargar fichero en excel: Descargar

Cervantes

Hola Bala:

Por supuesto!!
Si me lo envias, lo añadiré al servidor para que lo puedan descargar.
Si puedes a info@bolsacafe.com.

Muchas gracias por tu aporte Bala!

Padaroni4

Muchísimas gracias a todos por estos links, son la pera.
Gracias de verdad

Van Helsing

Hola:
Pues quisiera hacer una aportación.
Hay un indicador clásico por excelencia cuyas posibilidades muchas veces son infravaloradas e infraexploradas.
Las posibilidades son infinitas, las medias móviles.
http://www.santabolsa.com/futrosyopcio/estrategiasfutur/mediasmoviles.htm

Cervantes

Podrías ampliarnos un poco Etrade? Como se utiliza y que nos permite evaluar.

Muchas gracias para el aporte.

Van Helsing

Hola:
Las medias móviles son fundamentalmente una forma de seguir la tendencia.
La forma de utilización suele ser por corte de precio a la media, si el precio corta al alza, nos daría entradas en posición larga y si el precio corta a la baja, nos daría entradas en posición corta.
El mayor problema reside en que no se anticipa a los movimientos que pueden tener los precios, sino que nos indica la tendencia con un ligero retraso.
Sus posibilidades de configuración son inmensas, ya que no solamente podemos ajustar el periodo de tiempo sobre el que calculamos la media móvil, sino que podemos utilizar distintos tipos de medias, simples, ponderadas linealmente, exponenciales. Y a su vez aplicarlas a distintos puntos significativos del gráfico de precios. El cierre es común (aunque en mi opinión es un precio poco representativo), pero se puede aplicar igualmente a precio medio, a máximos, a mínimos, etc.
Podemos fabricarnos un oscilador usando dos medias móviles, con lo que podemos intentar evitar el desfase temporal.
Como todos los sistemas seguidores de tendencias su punto débil son los periodos laterales, donde nos puden dar varias indicaciones de entrada y salida en falso que debemos intentar evitar.
En mi opinión puede resultar muy eficaz como seguidor de tendencia en plazo relativamente largo.
No se como voy a andar de tiempo este fin de semana, pero voy a ver si puedo prepararme una imágenes para explicar mejor las posibilidades que nos puede ofrecer.
Una imagen vale más que mil palabras.
Lo importante en esta sección, especialmente para las personas que deciden aventurarse en este tortuoso mundo de los mercados financieros por primera vez, es en mi opinión fabricar un sistema, utilizar datos basados en indicadores del tipo que sean. Debemos en la medida de lo posible no convertir esta actividad en un juego de azar, o en un juego de futurología basado en presentimientos, corazonadas, etc. Porque en este tipo de juegos puede que una vez se gane, pero a largo plazo siempre gana la banca. Y eso no es rentable.
Me quedo pues Cervantes con esta tarea pendiente, intentaré prepararlo en breve.
Un saludo.

Nojas

etrade gracias por el curro hacia el foro,,

Acho

Etrade dijo:
Hola:
Las medias móviles son fundamentalmente una forma de seguir la tendencia.
La forma de utilización suele ser por corte de precio a la media, si el precio corta al alza, nos daría entradas en posición larga y si el precio corta a la baja, nos daría entradas en posición corta.
El mayor problema reside en que no se anticipa a los movimientos que pueden tener los precios, sino que nos indica la tendencia con un ligero retraso.
Sus posibilidades de configuración son inmensas, ya que no solamente podemos ajustar el periodo de tiempo sobre el que calculamos la media móvil, sino que podemos utilizar distintos tipos de medias, simples, ponderadas linealmente, exponenciales. Y a su vez aplicarlas a distintos puntos significativos del gráfico de precios. El cierre es común (aunque en mi opinión es un precio poco representativo), pero se puede aplicar igualmente a precio medio, a máximos, a mínimos, etc.
Podemos fabricarnos un oscilador usando dos medias móviles, con lo que podemos intentar evitar el desfase temporal.
Como todos los sistemas seguidores de tendencias su punto débil son los periodos laterales, donde nos puden dar varias indicaciones de entrada y salida en falso que debemos intentar evitar.
En mi opinión puede resultar muy eficaz como seguidor de tendencia en plazo relativamente largo.
No se como voy a andar de tiempo este fin de semana, pero voy a ver si puedo prepararme una imágenes para explicar mejor las posibilidades que nos puede ofrecer.
Una imagen vale más que mil palabras.
Lo importante en esta sección, especialmente para las personas que deciden aventurarse en este tortuoso mundo de los mercados financieros por primera vez, es en mi opinión fabricar un sistema, utilizar datos basados en indicadores del tipo que sean. Debemos en la medida de lo posible no convertir esta actividad en un juego de azar, o en un juego de futurología basado en presentimientos, corazonadas, etc. Porque en este tipo de juegos puede que una vez se gane, pero a largo plazo siempre gana la banca. Y eso no es rentable.
Me quedo pues Cervantes con esta tarea pendiente, intentaré prepararlo en breve.
Un saludo.

Muy bueno Etrade, esperare esas graficas y explicaciones, no se me habia ocurrido crear un indicador con varias medias, me lo apunto en tareas pendientes.
Lo que no me queda claro es la diferencia de medias, simples, exponenciales....., cuando se utilizan unas y otras??

Van Helsing

De nada Nojas.
A ver que sale.
Sobre todo la intención no sería dar un sistema estricto de operar, sino más bien dar pistas, para que cada uno de acuerdo a su caracter fabrique su propia forma de tomar decisiones.
Es muy distinto tomar decisiones en el puro intradía que tomar decisiones con la intención de mantener posiciones abiertas varios meses (si todo sale bien).

Van Helsing

Acho dijo:

Muy bueno Etrade, esperare esas graficas y explicaciones, no se me habia ocurrido crear un indicador con varias medias, me lo apunto en tareas pendientes.
Lo que no me queda claro es la diferencia de medias, simples, exponenciales....., cuando se utilizan unas y otras??

Hola:
No creo que exista una regla estricta de cuando debe usarse un tipo de media u otro.
Yo tomo esas decisiones basandome en el comportamiento que hubiese tenido cada una sobre datos históricos y haciendo comparativas entre los resultados aplicando una configuración u otra.
Con caracter general podemos decir que una media calculada sobre un periodo de tiempo más corto comparativamente con el mismo tipo de media calculada para un periodo más largo, va mucho más pegada al precio. Esto podría permitirnos aprovechar más los movimientos (teóricamente), sin embargo es mucho más sensible a la volatilidad y puede darnos muchas entradas y salidas falsas. Luego en el caso de tendencias largas a veces puede resultar más rentable ir con una media aplicada a un periodo de tiempo mayor, aunque nos incorporemos más tarde al movimiento.
Habría que valorar un punto de compromiso intermedio que puede ser diferente para cada activo concreto y para cada marco temporar en que nos manejemos. Pero solamente he podido encontrar la forma de aproximarnos a este concepto basandome en prueba y error sobre datos históricos y a partir de ahí suponer que en el futuro el gráfico de precios va a comportarse de una forma similar. Además de ir realizando test periodicamente intentando detectar potenciales cambios de comportamiento.
Todo esto analizado en un periodo de tiempo suficientemente representativo para no caer en el defecto de la sobreoptimización, que nos puede llevar a ajustar los parámetros operativos en función de anomalías puntuales.

Cervantes

Etrade muchas gracias por la explicación.
Saludos!

Van Helsing

Hola:
Bueno, como continuación sobre el tema de las medias móviles voy a intentar ilustrar gráficamente este indicador y así es más intuitiva su percepción.
Para ello he elegido el gráfico diario del Ibex, pero eso es anecdótico ya que el mismo concepto puede ser extensible a distintos marcos temporales y distintos activos.
Igualmente he de aclarar que he tomado como ejemplo estandard medias simples aplicadas con carácter general a precio de cierre, pero igualmente como explicaré en uno de los ejemplos puede aplicarse a cualquier precio representativo, (precio medio, precio máximo, precio mínimo fundamentalmente).
Como se construye la media móvil y los tipos de medias que podemos construir creo que está suficientemente explicado en el enlace que puse el otro día, por lo que en este caso creo que lo más importante es centrarnos en el aspecto visual.
En cualquier caso el software que utilicemos para operar efectuará estos cálculos por nosotros y simplemente nos limitaremos a asignarle los parámetros que queramos analizar.
Para empezar este es el aspecto que mostraría una media simple aplicada a sobre un periodo de 10 días.
Como se puede apreciar sigue el precio aunque con cierto retraso, pero nos indica si la tendencia en ese momento es alcista o bajista. Es un indicador seguidor de la tendencia con cierto retraso, por lo que no podemos esperar que nos avance futuros movimientos sino que reaccionará con posterioridad a haberse producido el cambio.
a rel="nofollow" href="http://s1106.photobucket.com/albums/h368/Etrading/?action=view&current=
" target="_blank">

El siguiente aspecto importante a considerar es como influye el periodo que tomamos para realizar el análisis en la representación gráfica de la media móvil.
Cuando consideramos un tiempo mayor, la media es más suave, por lo tanto reaccionará con posterioridad a los cambios de tendencia, pero por el contrario se verá menos afectada por rebotes o correcciones puntuales de poca entidad.
En el siguiente ejemplo se puede ver la media móvil aplicada a 10 sesiones en blanco, a 20 sesiones en amarillo y la de 40 sesiones en rojo.
a rel="nofollow" href="http://s1106.photobucket.com/albums/h368/Etrading/?action=view&current=
" target="_blank">

Ahora empieza lo más interesante.
¿Como podemos utilizar este indicador desde el punto de vista práctico?
El concepto es muy sencillo:
Cuando el precio corta al alza la media móvil que estemos utilizando tendríamos potenciales señales de entrada en posición larga, al contrario cuando el precio corta a la media móvil a la baja, tendríamos potenciales señales de entrada en posición corta.
Digo potenciales, porque como ocurre con todos los indicadores y osciladores que podamos estudiar ninguno es infalible y por lo tanto puede darnos y nos dará señales falsas.Es por ello que debemos añadir criterios adicionales a nuestro sistema con la finalidad de poderlos hacer rentables. Además en nuestros resultados influirán muchos otros factores que tal vez no sean objeto de este tema y que no solo se reducen a decidir en que precio compramos y vendemos, sino donde colocamos el stop de protección, como lo movemos en función de la evolución de precios tras la entrada, que tamaño asignamos a la posición. Sin tener en cuenta todos estos factores adicionales a los puntos de entrada no tenemos sistema y por lo tanto no podemos basar nuestra operativa simplemente en la entrada.
En la siguiente imagen he puesto unas flechas en potenciales señales de entrada, en la práctica no es tan sencillo y a toro pasado se ve todo muy bien.
a rel="nofollow" href="http://s1106.photobucket.com/albums/h368/Etrading/?action=view&current=
" target="_blank">

Otra posibilidad desde el punto de vista operativo es la utilización de dos medias de distinta duración como confirmación de la fiabilidad del movimiento. En este caso los potenciales puntos de entrada sería el cruce de las medias entre si.
Hay quien incluso utiliza tres.
a rel="nofollow" href="http://s1106.photobucket.com/albums/h368/Etrading/?action=view&current=
" target="_blank">

He de decir que las medias han sido tomadas aleatoriamente por lo que en cada caso habrá que dedidir que parametros se ajustan mejor a nuestro caso partiticular.
Como dije en un principio es interesante considerar distintos puntos de aplicación de la media.
En el siguiente ejemplo he trazado dos medias una aplicada a percios máximos y otra a precios mínimos. Personalmente me gusta mucho esta configuración ya que hace un ligero filtro de volatilidad. En ese caso entraríamos en posición corta cuando el precio corte a la media móvil aplicada a precios mínimos a la baja y en posición larga cuando el precio corte al alza a la media aplicada a precios máximos.
a rel="nofollow" href="http://s1106.photobucket.com/albums/h368/Etrading/?action=view&current=
" target="_blank">

El gran defecto de las medias móviles y de ahí que sea imprescindible contar con indicadores adicionales es la gran cantidad de señales falsas que nos puede dar en momentos laterales. Debemos aplicar algún criterio adicional de manera casi imprescindible para evitar operar en esos momentos, ya que de otra manera aunque el sistema tenga esperanza matemática positiva, caeremos en grandes periodos de perdidas que pueden llevarse gran parte de nuestras ganancias y en operativas apalancadas de cierta agresividad llevarnos a la ruina. Aunque eso es otro tema.
Momentos como este son muy malos.
a rel="nofollow" href="http://s1106.photobucket.com/albums/h368/Etrading/?action=view&current=
" target="_blank">

Para terminar como el otro día comenté podemos contruir un oscilador utilizando dos medias móviles, donde asignaremos el valor en cada punto a la diferencia de valores de las dos medias móviles utilizadas. Un valor cero significaría el punto aproximado de cruce de las dos medias, digo aproximado porque en su cálculo se tiene en cuenta MACD, no se exáctamente como, pero el software hace los cálculos.
Eso nos puede indicar cuando las dos medias comienzan a aproximarse entre sí, dandonos una señal mucho más anticipada que si tenemos que esperar al cruce de medias.
El aspecto que presenta es este:
a rel="nofollow" href="http://s1106.photobucket.com/albums/h368/Etrading/?action=view&current=
" target="_blank">

La linea roja representa el mínimo del oscilador como se ve mucho más adelantado que el cruce de medias.
Pues nada más, creo que con esto ya podemos hacernos un poco una idea de su funcionamiento.
Ahora solo nos queda dedicar muchas horas a hacer pruebas con distintas configuraciones, con distintos indicadores complementarios, etc. etc. etc. etc. etc.
Hasta que encontremos los resultados que nos gusten.
Un saludo.

Pardillo_pillao

Muy buena aportación Etrade , eres un monstruo de los grandes.

Van Helsing

Gracias Pardillo, pero esto solo es el concepto básico a partir del que hay que trabajar mucho.
Sacarle dinero a eso no es nada fácil. :)
Hay que echar muchas cuentas y buscarse las mañas.

guillem

Etrade que curro¡¡¡Muy bien explicado.Muchisimas gracias

Padaroni4

Etrade,
Muchísimas gracias. Que gran acto de generosidad!!!

luchin

Gracias Etrade, una información muy útil para los nuevos como yo.

Van Helsing

Me alegro que os guste.
Fundamentalmente el problema en mi opinión es dejarse llevar por las informaciones.
Estas están muy manipuladas o bien son interpretaciones subjetivas de supuestos expertos. Pero finalmente el dinero que está en juego es el nuestro.
Creo que debemos intentar seguir el precio independientemente de los factores que intervienen en su formación y que muchas veces desconocemos.
Es muy difícil, lleva mucho trabajo diseñar un sistema de trading. Hay que aprender el oficio. Y nuestra única posibilidad de sobrevivir es agudizar el ingenio utilizando todas las armas que podamos.
Muchas veces he hecho la siguiente analogía:
Los mercados financieros son una carnicería de tiburones. Si entramos como pececillos nos van a comer. Debemos aprender a ser rémora y vivir de las migajas que dejan los grandes escualos.

Blete

Muchas gracias Etrade.

Madre mía que currele nos has regalado.

mopane

Etrade dijo:
Me alegro que os guste.
Fundamentalmente el problema en mi opinión es dejarse llevar por las informaciones.
Estas están muy manipuladas o bien son interpretaciones subjetivas de supuestos expertos. Pero finalmente el dinero que está en juego es el nuestro.
Creo que debemos intentar seguir el precio independientemente de los factores que intervienen en su formación y que muchas veces desconocemos.
Es muy difícil, lleva mucho trabajo diseñar un sistema de trading. Hay que aprender el oficio. Y nuestra única posibilidad de sobrevivir es agudizar el ingenio utilizando todas las armas que podamos.
Muchas veces he hecho la siguiente analogía:
Los mercados financieros son una carnicería de tiburones. Si entramos como pececillos nos van a comer. Debemos aprender a ser rémora y vivir de las migajas que dejan los grandes escualos.

Magnifico Etrade, suscribo totalmente el comentario. Yo no lo hubiera descrito mejor.

Van Helsing

Gracias.

max

muchas gracias por la clase magistral ahora me toca buscar tiempo. Grande Etrade

obelix

Etrade muchisimas gracias por hacernos aprender tanto empleando desinteresadamente tu tiempo

Van Helsing

Gracias obelix y max.
Pero eso solo es un poco explicar el funcionamiento, luego el curro tiene que hacerlo cada uno y es mucho.

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