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Trading sistemático
  • Van+HelsingVan Helsing agosto 2010
    Posts: 3,835
    Bueno, pues seguro que muchos ya saben en que consiste.
    Pero tal vez sea interesante debatir sobre el tema.
    Ni mucho menos quiero decir que sea mejor ni peor que otras formas de operar, es simplemente una opción.
  • y2ky2k agosto 2010
    Posts: 55
    dejo un enlace aun artículo de otro foro acerca de este tema, bastante interesante:

    http://bahiastreet.foros.ws/t41/trading-discrecional-vs-trading-sistematico/

  • Van+HelsingVan Helsing agosto 2010
    Posts: 3,835
    No se como empezar.
    Bueno, voy a contar como hago yo y luego cada uno que opine lo que le parezca.
    Yo miro un gráfico de precios y veo que unas velas suben, otras bajan, unas son más grandes y otras más pequeñas. Incluso me da lo mismo lo que representen. Puede ser el Ibex, o el EURUSD, o el oro, o el brent. Eso me da lo mismo.
    A la vista del gráfico y con las herramientas que tenemos a nuestro alcance y que cada uno debe buscar intentamos buscar patrones que se repitan.
    Voy a poner un ejemplo muy básico y así se entenderá mejor, aunque en realidad los sistemas normalmente serán mucho más complejos.
    Yo me trazo una media móvil y supongo que cuando cruza el precio al alza entro largo con un stop a X distancia y al revés para las posiciones cortas.
    Aparentemente podría funcionar.
    Entonces me preparo una hoja de cálculo y me voy atrás en el tiempo y voy viendo que habría pasado si hubiese operado de esa forma exáctamente.
    Imaginemos que veo que en un número representativo de operaciones, yo suelo utilizar entre 100 y 300 gano. Además se ve como hubiese ido evolucionando mi cuenta, cuales hubiesen sido las máximas perdidas consecutivas, etc.
    Normalmente se ve cuando el sistema tiene lo que podemos llamar esperanza matemática positiva. Osea gana de manera consistente en el tiempo.
    Una vez que tenemos perfectamente definidas las reglas con las que vamos a operar que deben incluir todo. Entradas, salidas, stops, asignación de capital, todo.
    Lo aplicamos de manera sistemática como si fuesemos un robot.
    Y en esencia así lo hago.
    En realidad estoy muy atento sobre todo cuando entra en pérdidas y por regla general el sistema va evolucionando y voy introduciendo modificaciones que por supuesto compruebo sobre datos históricos que mejoran los resultados.
    Eventualmente se comprueban los parametros susceptibles de optimización y se van ajustando en caso de ser necesario.
    Me llaman a cenar, ahora me leo tu enlace y2k.
    Un saludo.
    "Si trabajas mucho no te queda tiempo para pensar como ganar dinero." :)
  • Van+HelsingVan Helsing agosto 2010
    Posts: 3,835
    En mi opinión la ventaja que puede tener este tipo de operativa es que en cierto modo no se deja influenciar por opiniones, interpretaciones de noticias que pueden ser subjetivas. Se limita a seguir un programa. En este tipo de operativa el trading realmente se hace antes de operar. La operativa es complentamente mecánica y susceptible de ser programada (yo esoy en ello) de manera que podemos poner a funcionar al ordenador y nosotros dedicarnos a seguir investigando nuevas estrategias sistemáticas con las que operar. O a optimizar y poner a punto sobre nuevos activos para crear una cartera diversificada. La operativa en si pasa a un segundo plano.
    Un saludo.
    "Si trabajas mucho no te queda tiempo para pensar como ganar dinero." :)
  • mopanemopane septiembre 2010
    Posts: 13,082
    Para mi donde este la mano para hacer clic, que se quiten las maquinas. Etrade a mi me parece que este sistema es un invento para sacarle el dinero al pobre ciudadano de a pie. Vamos a ver, si este sistema fuera tan bueno, deberia acertar en el 100% de las ocasiones. Como hubiera actuado este sistema el 31 de agosto en el futuro del dax en la vela de las 17,47? Pues creo que hubiese incurrido en al menos dos operaciones perdedoras. Por eso digo que donde este la mano, que se quiten estos cacharros.
  • Van+HelsingVan Helsing septiembre 2010
    Posts: 3,835
    Hola:
    Mopane, no es así.
    No me refiero a un sistema concreto, sino a una forma de trabajar.
    Ningún sistema acierta el 100% de las ocasiones.
    Lo que se pretende es que partiendo de unas premisas que previamente nosotros hemos decidido y comprobando como hubiese sido su comportamiento en un periodo de tiempo representativo, podemos sacar conclusiones desde el punto de vista estadístico. Osea podemos tener la relativa certeza de que en un número grande de operaciones el balance final es positivo. Siempre que no hayamos cometido errores de diseño, o no hayamos tenido en cuenta ciertos factores muy importantes como la gestión monetaria que nos ayudará a pasar esos momentos en los que tendremos rachas de perdidas sin irnos a la ruina y permanecer a la espera de volver a ganancias.
    Un saludo.
    "Si trabajas mucho no te queda tiempo para pensar como ganar dinero." :)
  • y2ky2k septiembre 2010
    Posts: 55
    yo entiendo que se trata de diseñar una metodología que no está a prueba de fallos, no existe,pero que minimice el efecto de estos ya sea en número o en impacto y maximice los aciertos y ganancias. Una especie de proceso estadístico con esperanza positiva.

    Suena muy bien pero es bastante dificil y trabajoso. Yo estoy trabajando en uno que busca correlación entre parámetros de distinta naturaleza en los comienzos y finales de las rachas en las que creo que hubiesen sido provechosas, ya sea en corto o largo.
  • mopanemopane septiembre 2010
    Posts: 13,082
    Perdon Etrade, no te habia comprendido entonces. En ese caso, todo ha de basarse en calculos estadisticos y adecuar a nuestra forma de operar la operativa y estableccer la validez del sistema. En cualquier caso, la clave esta en cortar las perdidas de raiz cuando te equivocas y dejar correr las ganancias con la posicion a favor
  • Van+HelsingVan Helsing septiembre 2010
    Posts: 3,835
    Si.
    Bueno estrategias podemos plantear todas las que queramos, las posibilidades son infinitas. Podemos apoyarnos en este indicador o en este otro, ajustar sus parámetros. En fin que cada uno puede intentar atacar el problema como le parezca mejor.
    El proceso de diseño como dice y2k es muy laborioso. Porque debemos hacer la emulación sobre datos históricos de un periodo largo, lo que nos da una perspectiva de como se comporta nuestro sistema en el tiempo. Habrá anomalias y momentos en los que funcione mejor o peor, pero eso son circunstancias puntuales, lo que nos interesa es tener una visión de largo plazo, con la que podamos determinar la consistencia en el tiempo, apoyandonos en datos estadísticos. Y suponiendo que si en los últimos 10 años por ejemplo abríamos ganado de manera estable, es lógico pensar que podamos seguir haciendolo en el futuro.
    Hay que tener en cuenta todos los factores, las entradas, las salidas, la asignación de capital. Debemos intentar no dejar flecos sueltos (aunque siempre pueden aparecer circunstancias puntuales imprevistas).
    La ventaja que yo le veo a esta forma de trabajar, es que hacemos el trading con el mercado cerrado, sin dejarnos influenciar por noticias que pueden estar manipuladas.
    Convertimos la operativa en puramente mecánica.
    Un saludo.
    "Si trabajas mucho no te queda tiempo para pensar como ganar dinero." :)
  • TjaimeTjaime septiembre 2010
    Posts: 6,859
    Hola Etrade. Esta mañana he estado leyendo este post, ya que mi manera de operar se asemeja bastante al trading sistemático. Sólo hya un problema, no consigo encontrar ningún gráfico Ibex de 1 hora suficientemente extenso como para hacer un estudio histórico amplio. Me podrias pasar alguno?
  • Van+HelsingVan Helsing septiembre 2010
    Posts: 3,835
    Hola:
    Tjaime, pues yo me encuentro en tu misma situación.
    Precisamente y a pesar de que dije que dejaba la bolsa, finalmente no puedo. :)
    He estado ausente estos días porque se me ocurrió una manera de operar con algunas variaciones a como lo estaba haciendo hasta ahora. Así que he estado muy liado haciendo cuentas para operar en CFDs sobre futuros DJ. Yo utilizo gráficos de 4 horas para este sistema y solo he podido descargarme datos desde enero de 2009, a través de la plataforma de XTB.
    No se si tal vez en Visual Chart se puedan descargar más datos. Tienen un servicio gratuito que ofrece datos a final del día. Para obtener datos en tiempo real es de pago.
    En cualquier caso me salen 56 operaciones en este periodo, no son muchas, pero creo que ya se ve como puede ir la cosa en términos generales.
    Ayer lo puse a funcionar. Vamos a ver que tal.
    Un saludo.
    "Si trabajas mucho no te queda tiempo para pensar como ganar dinero." :)

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